Математик СФУ стал лауреатом международной премии за исследования по теории риска

Учёный Института математики и фундаментальной информатики Сибирского федерального университета Аркадий Новосёлов стал лауреатом премии Питера Бернстайна за 2015 год. Список получателей премии опубликовал международный журнал об инвестициях, инвесторах и крупном бизнесе Institutional Investor Journals 17 декабря 2015 года.

Премия Питера Бернстайна присуждается за экстраординарные и убедительные научные исследования по инвестированию и теории риска, опубликованные в одном из 11 ведущих мировых изданий по инвестициям.

Кандидат физико-математических наук Аркадий Новосёлов выступил одним из авторов статьи «Оценка и хеджирование риска: метод обратного стресс-тестирования» (Risk Estimation and Hedging: A Reverse Stress Testing Approach), опубликованной в научном журнале The Journal of Derivatives. Статья была выбрана независимым комитетом в результате слепого рецензирования.

Добавим, что Аркадий Арсеньевич — автор монографии «Математическое моделирование финансовых рисков: теория измерения» и многочисленных публикаций об управлении рисками, вложении средств, стратегии управления вложениями. Студентам Института математики и фундаментальной информатики СФУ он читает лекции по теории риска.

Пресс-служба СФУ, 25 декабря 2015 г.